Riassunto

La relazione si propone di chiarire uno degli aspetti di metodo attualmente piu' rilevanti ai fini della definizione di strategie finanziarie ottime: il caso in cui un decision-maker sia da un lato chiamato a risposte operative immediate, dall'altro debba basare le proprie decisioni su  insiemi informativi complessi.

Questo tipo di vincolo alla soluzione di problemi decisionali sta assumendo crescente rilevanza -- non solo in ambito finanziario --  ed e' legato all'osservata generazione di inefficienza informativa di breve termine in presenza di una rapida espansione dei datafeed in tempo continuo (Data providers finanziari: Reuters, Bloomberg, Olsen, etc.).

La segmentazione del processo informativo sta a sua volta  alimentando l'offerta di strumenti metodologici avanzati da parte delle software house globali (Algorithmics nel Risk management, SAS in ambito statistico, etc.).

Nella relazione si discutera' un caso concreto ponendo in evidenza alcuni problemi statistici e probabilistici - di valenza generale - la cui soluzione rappresenta una condizione necessaria per la definizione  di una strategia finanziaria ottima in un contesto in cui significative perdite finanziarie possono essere prodotte in modo improvviso e ad istanti casuali.
 

Lucidi del seminario
 

Il seminario si terra' presso il Dipartimento di Economia Politica e Metodi Quantitativi (via S. Felice 5) giovedì 30 marzo alle ore 16.15 in aula H.