Riassunto

Nel seminario verranno illustrati alcuni metodi, sviluppati in ambito bayesiano, per stimare i coefficienti di espansioni wavelets. Verranno
presentati alcuni modelli statistici utilizzati per descrivere i coefficienti e si discuterà della scelta di una opportuna distribuzione iniziale sui parametri del modello. Diverse regole di decisione saranno considerate per stimare i coefficienti.
Verrà illustrato, in particolare, BAMS ("Bayesian Adaptive Multiresolution Smoother"), una tecnica proposta recentemente che consente di descrivere realisticamente le proprietà empiriche dei segnali e di ottenere semplici regole di decisione. BAMS verrà infine confrontato con altre tecniche, considerando le funzioni test di Donoho e Johnstone.
Il lavoro presentato è stato effettuato in collaborazione con Brani Vidakovic (ISDS, Duke University, USA).
 
 

Lucidi del seminario
 

Il seminario si terra' presso il Dipartimento di Economia Politica e Metodi Quantitativi (via S. Felice 5) lunedì 10 aprile alle ore 14.15 in aula H.