Riassunto

Il seminario sarà un'introduzione allo schema di non arbitraggio per la valutazione - con metodi di analisi stocastica - di prodotti finanziari derivati di tasso d'interesse. Su questo schema innesteremo il problema legato alla probabilità d'insolvenza (o, più in generale, della variazione dello stato creditizio) delle controparti. Discuteremo infine alcune implementazioni concrete e illustreremo alcune diffuse pratiche di mercato.

Lucidi del seminario
 

Il seminario si terra' presso il Dipartimento di Economia Politica e Metodi Quantitativi (via S. Felice 5) lunedì 20 marzo alle ore 13.30 in aula H.